Во-первых. Используйте теги для читабельности кода.
Во-вторых. Программа отработает и закроется, поэтому нужно добавить такие строки:
1. вариант
Код:
 
#include <iostream.h>
#include <conio.h> // Эту строку
int main()
{
   cout<<"Welcome to c++!\n";
   getch(); // Эту строку
   return 0;
}
2. вариант (предпочтительнее)
Код:
 
#include <iostream> // в <iostream.h> убрать '.h'
using namespace std; // Эту строку
int main()
{
   int z; // Эту строку, можно любой тип переменной 'char', 'double'
   cout<<"Welcome to c++!\n";
   cin>>z; // Эту строку
   return 0;
}