Все! Решение найдено по адресу
http://article.gmane.org/gmane.comp....ngw.user/23409

Вкратце делаем так:

g++-sjlj -mthreads -o 1.exe 1.o -lgomp -lpthreadGC2

Но лучше всего отредактировать libgomp.spec в каталоге lib/gcc/mingw32/4.2.1-sjlj
внеся в него следующую строчку

*link_gomp: -lgomp -lpthreadGC2
ну или
*link_gomp: -lgomp -lpthreadGCE2
кому какая библиотечка больше нравится

после чего компилируем так:
g++-sjlj -fopenmp -o 1.exe 1.o

Всем спасибо!

P.S.
Видимо вопрос про то как включить в бинарник pthreadGC2.dll (pthreadGCE2.dll), а не таскать с собой, придется в другую тему постить...