Для флеш поставь нормальный браузер типа Maxthon у него есть встроенная функция -сохранять флеш ролики.
Ежели mpeg, avi или что еще и позволяет только просматривать то:
1. точно закачал файл в комп во временные папки (Temporary internet files или Temp) -ищи там;
2. попробуй, когда буфферизация полностью закончена, но файл пока проигрывается, зайди в меню файл медиаплеера и дай сохранить как...